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信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)招募说明书
发布日期:2019-09-16 21:29   来源:未知   阅读:

  信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中

  国证监会 2019 年 3 月 26 日证监许可【2019】503 号文准予注册公开募集。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。

  本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

  本基金投资股指期货,股指期货存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险与法律风险。

  本基金主要采用量化模型构建股票投资组合,但并不基于量化策略进行频繁交易。本基金投资过程中的多个环节将依赖于量化模型,存在量化模型失效,导致基金业绩表现不佳的风险。

  投资有风险,投资者认(申)购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》编写。

  本招募说明书阐述了信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率和基金交易等与投资者投资决策有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本基金根据本招募说明书所载资料申请募集。本招募说明书由信达澳银基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或者授权委托任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

  本基金招募说明书依据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者取得依基金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同但是人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》。

  4、基金合同:指《信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书:指《信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告:指《信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

  五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

  十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国

  人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

  月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

  21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  24、销售机构:指信达澳银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位

  25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人开放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  26、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

  27、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  29、深圳证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户

  30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三个月

  35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  39、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基

  金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则

  40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  43、上市交易:指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为

  44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管

  系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为

  跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转登记的行为

  46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

  53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  54、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

  55、基金份额的类别:指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A 类基金份额和 C 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,并分别计算和公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值

  56、A 类基金份额:指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

  57、C 类基金份额:指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

  58、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

  59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

  61、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所

  62、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易业务的场所

  63、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外销售机构申购的基金份额登记在本系统

  64、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在本系统

  65、不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券、期货交易所非正常暂停或停止交易、中国人民银行结算系统故障、计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其他非基金管理人、基金托管人故意造成的意外事故

  办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦

  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

  股本结构:信达证券股份有限公司出资 5400 万元,占公司总股本的 54%;康

  于帆先生,董事长,毕业于厦门大学法律系。1987 年 7 月至 1988 年 10 月任

  化工部管理干部学院经济系法学教师,1988 年 10 月至 1999 年 6 月任中国信达信

  托投资公司部门副总经理、部门总经理,1999 年 6 月至 2000 年 9 月任中国信达资

  产管理公司债权管理部高级经理,2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券股份有限

  公司董事会秘书、副总经理,2007 年 9 月至 2011 年 10 月任信达证券股份有限公

  司党委委员、董事会秘书、副总经理、常务副总经理,2011 年 10 月至 2013 年 8

  月任中国信达资产管理公司投融资业务部总经理,2013 年 8 月至今任信达证券股

  份有限公司董事、总经理。2014 年 9 月 16 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董

  经济学学士。1996 年至 1998 年担任 JP 摩根投资管理有限公司(澳大利亚)机构

  客户经理,1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门,负责澳大利亚机构客户销售和关系管理,2002 年加入首域投资国际(伦敦),历任机构销售总监、机构业务开发主管,2009 年 6 月起担任首域投资有限公司(香港)亚洲及日本区域董事总经理。

  于建伟先生,董事,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学 EMBA。

  30 年证券从业经历,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人;1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理;2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理;

  2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁;2013 年 7 月加入信达澳银基

  金管理有限公司,2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信

  潘广建先生,英国伯明翰大学工商管理硕士,加拿大注册会计师。曾任职于德勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997 年起历任山一证券分析员、香港证券及期货事务监察委员会助理经理、香港强制性公积金计划管理局经理、景顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于 2007 年 5 月起任首域投资(香港)有限公司中国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至

  刘治海先生,独立董事,全国律师协会公司法专业委员会委员,北京市人大立法咨询专家,中国政法大学法学硕士,历任江苏省盐城市政法干校教师,首都经贸大学经济系讲师,自 1993 年 2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。2015年 5 月 8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

  张宏先生,独立董事,北京大学光华管理学院工商管理硕士,高级经济师。历任中国建设银行总行信托投资公司证券部副总经理、国际业务部副总经理,北京国利能源投资有限公司副总经理,华澳国际信托有限公司总裁、董事长、监事长。2019年 4 月 9 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。

  刘颂兴先生,独立董事,香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr(远东)

  有限公司投资分析师,霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、投资经理,纽约摩根担保信托公司 Intl 投资管理副经理,景顺亚洲有限公司投资董事,汇丰资产管理(香港)有限公司(2005 年 5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司)股票董事,中银保诚资产管理有限公司投资董事,新鸿基地产有限公司企业策划总经理,中国平安资产管理(香港)有限公司高级副总裁兼股票投资董事,中国国际金融(香港)有限公司资产管理部执行董事,Seekers Advisors(香港)有限公司执行董事兼投

  资总监。2012 年 6 月 19 日起担任广发资产管理(香港)有限公司董事总经理。

  郑妍女士,中国农业大学管理学硕士,现任监察稽核部总监。2007 年 5 月加

  入信达澳银基金管理有限公司,历任客户服务部副总经理、监察稽核部副总经理、监察稽核总监助理。自 2015 年 1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。

  于建伟先生,总经理,中央财政金融学院金融专业学士,东北财经大学 EMBA。

  30 年证券从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1989年至 1996 年在中国建设银行信托投资公司工作,历任证券部副总经理、深圳证券业务部总经理、资产中介部负责人;1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司天津赤峰道证券营业部总经理;2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路营业部总经理;2004年至2008年任宏源证券有限公司营销经纪总部总经理;

  2008 年至 2013 年 5 月任世纪证券有限公司副总裁;2013 年 7 月加入信达澳银基

  金管理有限公司,2013 年 8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信

  黄晖女士,副总经理兼董事会秘书,中南财经大学经济学学士,加拿大Concordia University 经济学硕士。22 年证券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发展部副总监、机构理财部总监等职务,其间借调到中国证监会基金部工作,参与养老基金重组、首批开放式基金评审等工作。2000-2001 年参与英国政府“中国金融人才培训计划”(FIST 项目),任职于东方汇理证券公司(伦敦)。2005 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司,任督察长兼

  董事会秘书。2019 年 4 月 30 日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

  于鹏先生,副总经理,中国人民大学经济学学士。25 年证券、基金从业经验,

  具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。历任中国建设银行总行信托投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、计划财务部会计、深圳证券营业部计划财务部副经理、经理;中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计财部经理;宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、机构管理总部业务监控部经理兼清算中心经理、资金财务总部副总经理、资金管理总部总经理兼客户资金存管中心总经理等职务。2005 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司,历任财务总监、总经理助理兼财务总监、副总经理。

  经验,具有 CPA 注册会计师资格、基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1996年加入深圳发展银行总行工作;2000 年 10 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长。2019 年 4 月30 日起任信达澳银基金管理有限公司督察长。

  王咏辉先生,副总经理,英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士,21 年证券、基金从业经验。 曾任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,巴克莱资本公司(BarclaysCapital)部门负责人,泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投

  资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。王咏辉先生具备基金从业资格,英国基金经理从业资格(IMC),英国 IET 颁发的特许工程师(CEng)认证资格。2017 年 10 月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理、基金经理,分管权益投资总部、智能量化与资产配置总部。2019 年 8月 16 日起任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

  阳先伟先生,副总经理,西南财经大学金融学本科和西南财经大学金融学硕士,17 年证券、基金从业经验,具有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。

  2002 年 7 月至 2003 年 5 月任民生证券有限公司业务经理、债券研究员;2003 年

  5 月至 2004 年 6 月任国海证券有限公司固定收益部高级经理;2004 年 6 月至 2016

  年 10 月任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理、公司投资决策委员会成员、

  固定收益部总经理;2016 年 10 月至 2018 年 8 月任东吴证券股份有限公司董事总

  经理,资管八部总经理;2018 年 8 月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理

  助理,分管固定收益总部。2019 年 5 月 17 日起任信达澳银基金管理有限公司副总

  徐伟文先生,首席信息官,湖南大学工业自动化专业学士,23 年证券、基金从业经验,具

  有证券与基金从业资格、基金业高管人员任职资格。1990 年 7 月至 1993 年 7 月任长沙二机床

  厂数控机床控制系统技术员;1993 年 7 月至 1995 年 8 月任《证券时报》社证券信息数据库工

  程师;1995 年 9 月至 1998 年 9 月任湘财证券公司经纪业务总部交易监控组主管;1999 年 1

  月至 2004 年 8 月历任广发证券深圳营业部电脑部经理、总部稽核部业务主管、IT 审计主管;

  2004 年 8 月至 2008 年 9 月任景顺长城基金管理有限公司法律稽核部稽核经理;2008 年 9 月

  加入信达澳银基金管理有限公司,历任交易部经理、运营总监。2019 年 5 月 17 日起任信达澳

  公司公募基金投资审议委员会由 8 名成员组成,设主席 1 名,委员 7 名,名

  8、严格按照法律法规、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;9、依据法律法规、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

  1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;

  2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

  1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《信达澳银基金管理有限公司内部控制大纲》。

  公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完善的内部控制制度。

  公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。

  (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

  (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。

  (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、自有资产与其他资产的运作相互分离。

  (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

  (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。

  内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

  (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

  (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

  (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和执行监事的监督职能,禁止不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

  (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

  ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

  ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

  ③公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

  (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

  (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。

  ④公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评价,对已不适用的授权及时修改或取消授权。

  (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委托资产,实行独立运作,分别核算。

  (10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。

  (13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。

  (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

  ③建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库。

  ②健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。

  ③投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录。

  ⑤建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。

  ①基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。

  ③交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。

  (5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司投资审议委员会审议批准。

  (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险。

  (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。

  (8)制定详细的注册登记工作流程,建立注册登记电脑系统、数据定期核对、备份制度,建立客户资料的保密保管制度。

  (11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。

  (13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系统的管理制度。

  信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,信息技术系统投入运行前,经过业务、运营等部门的联合验收。

  (14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。

  (15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

  (16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

  (17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修改程序,并坚持电子信息数据的定期查验制度。

  (18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。

  (19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

  (21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。

  ①建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。

  (23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。

  (24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财产的安全。

  (25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。

  (26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。

  (27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和财经纪律。

  (28)公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。

  (29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。

  (30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,

  (31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。

  (32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。

  (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露线)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰

  富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至 2019 年 6 月 30 日,中国银行已托管 716 只证券投资基金,其中境内基金

  676 只,QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1 座

  办公地址:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。

  住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。

  本基金经中国证监会 2019 年 3 月 26 日证监许可【2019】503 号文准予注册募

  本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

  在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

  根据基金销售情况,基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及不损害已有基金份额持有人权益的情况下,在履行适当的程序后,可以增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、或者调整基金份额分类办法及规则等,无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

  投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得相互转换。

  根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3 个月。具体募集时间详见基金份额发售公告及销售机构相关公告。

  根据《运作办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可延长募集时间,但募集期限自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  场外将通过各销售机构的基金销售网点公开发售(具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告)或按各销售机构提供的其他方式办理公开发售。

  场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金份额的上市交易。

  通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。

  各个销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的每天具体业务办理时间可能不同,若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

  投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告或各销售机构的相关业务办理规则。

  (2)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购不成立,基金管理人将认购不成立的款项本金退回。

  (3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  (4)基金销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点或以其提供的其它合法有效的方式查询最终成交确认情况。

  (1)投资者通过代销机构销售网点场外认购本基金,首次认购和追加认购的最低金额为 10 元(含认购费);各销售机构对本基金场外认购的最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  (2)投资者通过直销机构销售网点场外认购本基金,首次认购的最低金额为人民币 5 万元(含认购费),追加认购的最低金额为 1 万元(含认购费)。通过基金管理人网上交易系统等特定交易方式办理本基金场外认购业务的,单笔认购最低金额不受上述限制,详见本基金的基金份额发售公告。

  (3)投资者通过场内销售机构认购本基金,单笔认购申请的最低份额为 1,000份,超过 1,000 份的须是 1,000 份的整数倍。

  (4)基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限制,基金管理人应于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介及基金管理人互联网网站(以下简称“网站”)公告。

  本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费,C 类基金份额在认购时不收取认购

  本基金 A 类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

  认购费用在投资人认购 A 类基金份额时收取,多次认购的,按单笔认购金额对应的费率分别计费。认购费率表如下:

  基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

  上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例 1:某投资人投资 10,000 元场外认购本基金 A 类基金份额,如果认购期内认

  即投资人投资 10,000 元场外认购本基金 A 类基金份额,加上认购资金在认购

  上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例 2:某投资人在募集期通过场外投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,认

  购金额在募集期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算如下:

  即投资人投资 10,000 元场外认购本基金 C 类基金份额,加上认购资金在认购

  3、场内认购份额的计算结果保留到整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,余额计入基金财产。

  例 3:某投资人在募集期内通过场内认购本基金 A 类基金份额 100,000 份,对

  应的认购费率为 1.2%,假设该笔认购产生利息 45 元,基金份额挂牌价格为 1.00 元,

  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

  本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,

  基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人

  或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人将根据有关规定,申请本基金的基金份额上市交易。

  在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额《上市交易公告书》。

  本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。伊川防腐钢管公司动态

  基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

  基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》等相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。

  当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时,本基金将变更为非上市的开放式基金,基金名称变更为“信达澳银量化多因子混合型证券投资基金”,届时无需召开基金份额持有人大会。此时,本基金的名称、投资范围、比例和限制以及申购赎回的相关规定等保持不变。基金终止上市后场内份额的处理规则,由基金管理人提前制定并公告。

  八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持

  九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  投资者可使用开放式基金账户,通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构,办理基金份额的场外申购与赎回业务。投资者也可使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所系统办理基金份额的场内申购与赎回业务。场内申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。

  具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  5、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行;

  6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,申购申请成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

  回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后支付。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

  1、投资者可多次申购,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,也不得通过一致行动人等方式变相达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。

  2、投资人在代销机构销售网点场外申购本基金的,首次申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费);各销售机构对本基金场外申购的最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资人在直销机构销售网点场外申购本基金的,首次申购的最低金额为人民币 5 万元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币 1 万元(含申购费);通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式场外申购本基金暂不受前述限制,详见基金管理人届时发布的相关公告;基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。

  3、通过会员单位办理场内基金份额的申购时,单笔最低申购金额为 1,000 元(含申购费),同时申购金额必须是整数金额。

  4、投资者赎回本基金时,可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,单笔赎回的最低份额为10份基金份额,若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足10份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于10份,则全部基金份额必须一并赎回;如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份的情况,不受此限 ,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

  6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

  7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额和赎回份额的数量限制,调整实施前基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

  8、申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份。场外申购份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购份额先按四舍五入的方法保留到小数点后2位,再采用截位法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

  9、赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值,并扣除相应的赎回费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  10、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

  投资人申购 A 类基金份额收取前端申购费用,即在申购时支付申购费用,申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。

  本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减。申购费率表如下:

  本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担,可用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

  投资人在赎回各类基金份额时,应交纳赎回费。赎回费用由赎回各类基金份额的基金持有人承担,在基金份额持有人赎回该类基金份额时收取。A 类、C 类基金份额收取的赎回费用随基金份额的持有期限的增加而递减。本基金 A 类和 C 类基金份额具体赎回费率如下:

  对于持有期少于 7 日的 A 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对

  于持有期不少于 7 日的 A 类基金份额所收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%

  计入基金财产;未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于 7 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

  对于场内份额的赎回费率设定,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则另有规定的,从其最新规定办理。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。

  5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  某投资人投资 10,000 元场内申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基

  即:投资人投资10,000元场内申购本基金,其对应费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则其可得到9,383份A类基金份额,小数点后舍去的0.07份A类基金份额对应的资金返还投资者。

  某投资人投资 10,000 元场外申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基

  即:投资人投资10,000元场外申购本基金A类基金份额,其对应费率为1.5%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则其可得到9,383.07份A类基金份额。

  某投资者投资500,000.00 元场内申购本基金C类基金份额,申购费率为0%,假定申购当日C类基金份额净值为1.0500 元,则可得到的C类基金份额为:

  即该投资者投资500,000.00元场内申购本基金C类基金份额,假定申购当日C类基金份额净值为1.0500 元,则可得到476,190份C类基金份额,小数点后舍去的0.48份C类基金份额对应的资金返还投资者。

  某投资者投资500,000.00元场外申购本基金C类基金份额,申购费率为0%,假定申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到的C类基金份额为:

  即该投资者投资500,000.00元场外申购本基金C类基金份额,假定申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到476,190.48份C类基金份额。

  某投资者在深交所场内赎回 500,000 份 A 类基金份额,持有时间为 30 天,场

  内赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0250 元,则其可得到的

  即该投资者持有 500,000 份本基金 A 类基金份额通过场内赎回,假设赎回当日

  A 类基金份额净值是 1.0250 元,则其可得到的净赎回金额为 509,937.50 元。

  某投资者场外赎回 500,000.00 份 A 类基金份额,持有时间为 200 天,场外赎

  回费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0250 元,则其可得到的净赎

  即该投资者持有 500,000 份本基金 A 类基金份额 200 天后通过场外赎回,假设

  赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0250 元,则其可得到的净赎回金额为 509,937.50

  某投资者场内赎回 500,000.00 份本基金 C 类基金份额,持有时间为 10 天,对

  应的赎回费率为 0,假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的净赎回金额为:

  某投资者场外赎回 500,000.00 份本基金 C 类基金份额,持有时间为 10 天,对

  应的赎回费率为 0,假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元,则其可得到的净赎回金额为:

  T 日某类基金份额净值 = T 日该类基金资产净值 / T 日该类基金份额总数。

  T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,均精确到 0.0001 元,小数点后第

  T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运作。

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。

  8、当一笔新的申购申请被确认生效,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。

  9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

  发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申

  购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

  6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数

  后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 10%,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 10%以上的部分赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 10%以内(含 10%)的赎回申请应当与当日其他投资者的赎回申请按前述条款处理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款

  巨额赎回的场内处理方式,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个工作日的各类基金份额净值。

  3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依据《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时将不再另行发布重新开放的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理、且由同一登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

  额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

  (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。

  (2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  (3)基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回或基金份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。

  (2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略,并依靠严格的投资纪律和风险控制,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

  本基金为混合型基金,基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标,判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势,研究预测宏观经济和

  国家政策等因素对证券市场的影响,分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,估计各子资产类的相关性矩阵,并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。

  具体到资产配置的依据,本基金将通过量化模型对宏观经济表现、经济政策、市场估值水平和投资者情绪等因子进行评估,以此对资本市场未来的发展做出趋势性判断。

  分析宏观经济表现主要考察各主要宏观经济变量的变动趋势,这些变量包括但不限于 GDP 增长率、通货膨胀率、货币供应量增长率、用电量与商品价格等指标。

  经济政策主要包括宏观经济政策如货币政策、财政政策、汇率政策等。通过对上述经济政策的变化、趋势和影响的评估,能够为判断市场趋势提供有利的帮助。

  资产估值水平是本计划投资的依据之一。通过评估估值水平的高低,可以判断资产的投资价值,度量投资风险,从而确定风险暴露的程度。一般而言,股票的估值参考指标主要包括市盈率 PE、市净率 PB、股息率、市盈率和增长率比例 PEG 等。

  投资者情绪在一定程度上可以起到主导证券市场走势的作用,尤其在短期内可以借助对投资者情绪的把握,判断短期市场趋势,为实施资产配置提供依据。

  一般而言,投资者情绪可以通过对投资者交易行为指标,例如开放式基金的申购和赎回量、机构投资者和个人投资者的结构变化、投资者新开户数等以及对市场交易特征,例如阶段成交规模和涨跌幅、不同板块涨跌幅变化、股票市场资金供需分析等进行判断。

  本基金股票投资采用量化统计套利策略,量化统计套利策略是指利用定量投资模型,考虑多种定价因素,对股票的价值进行评估,捕捉其定价偏差所形成的投资机会。买入低估的股票,卖出高估的股票,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  基金管理人研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用自我开发的统计套利策略中著名的量化多因子套利策略模型来预测股票超额收益,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化组合。对股票价值进行评估的过程包括股票收益预测,控制风险预算,控制交易成本并保护业绩和投资组合优化四个环节。

  基金管理人根据现代投资组合理论,将股票超额收益的来源分解成行业及个股两个部分,对行业和个股的预期超额收益分别建立多因子模型,在因子收益的预测结果基础上,结合前瞻性市场判断,完成对股票超额收益的预测。

  通过捕捉多种驱动股票价格变化的因素(因子),对股票的预期收益率和风险进行预测,并在此基础上构建相应投资组合的主动投资管理过程称为多因子模型投资。

  应用回归等统计分析方法,并且根据套利定价理论,多因子模型认为股票的预期收益率与一组影响收益率的因子呈现线性相关关系。因此,多因子模型将股票的预期收益率分解成一组共同因子和一个该股票独有的特质因子,即某个股票的收益由两部分影响:共同因子、该股票特有的特质因子。

  多因子模型对于共同因子进行建模,将投资研究的方向由个股转向共同因子,进而对共同因子进行收益和风险的管理,实现基金投资组合的收益和风险管理。

  代表因子 k 的因子收益;在上式表达式中,因子收益可以理解成因子载荷的权重,确

  价值(value)因子:体现股票价格与公司内在价值的差异、安全边际与风险,其中常用的有市盈率、市净率、市销率等。

  质量(quality)因子:体现公司的经营状况与盈利的可持续性,其中常用的有净资产收益率、总资产收益率,有息负债率等。

  动量(momentum)因子:体现股票的收益的趋势性,反应股票统计期内的涨跌幅度,其中常用的有近一个月收益率、近三个月收益率、近半年收益率等。

  成长(growth)因子:体现公司的成长状态和未来成长潜力,其中常用的有营业收入增长率、净利润增长率、自由现金流增长率等。

  情绪(sentiment)因子:体现投资者对特定股票情绪、好恶状态,其中常用的有分析师评级等。

  技术(technical)因子:体现股票统计期的成交价格、成交量的统计指标,其中常用的有波动率、换手率等。

  一致预期(consensus expectation)因子:体现分析师对于股票的预期。等等

  公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

  量化多因子模型利用长期积累并最新扩展的大数据和非结构化数据库,利用AI(人工智能)技术科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息,使用决策树、随机森林、神经网络为主的深度学习等非线性机器学习方法来选择非线性因子,构建具有线性因子和非线性因子的综合量化多因子模型。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。

  本基金在以上多因子模型的投资框架下,对拟采用的共同因子在不同的统计期内进行有效性研究,评价拟采用的共同因子在对应统计期是否有效,进而选择长期有效的共同因子进入多因子模型。

  利用多因子模型构建组合的步骤:先选取可投资的股票构成股票池,然后用上文提到的多因子模型分析得到预期收益率,得到多因子模型的股票组合。

  指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资需要适度风险预算的支持。风险预算是最大容忍跟踪误差,控制风险预算则可以保证股指期货有效对冲。本策略将结合市场通用及自主研发的风险跟踪模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。

  本基金利用市场上通用的算法交易成本模型,将考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效益,在控制成本最低的基础上减小交易造成的负业绩影响。

  根据股票预期收益的预测值、过去一年个股波动水平、行业预期收益的预测值、市场波动水平及交易成本等客观分析结果,基金管理人通过投资组合优化器对股票组合的收益、风险比进行优化,构造出最具投资性价比的股票投资组合。

  本基金的债券投资将坚持价值投资理念,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

  本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。

  本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。本基金在投资权证时,将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价,谨慎进行投资,追求较为稳健的当期收益。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,通过参与股指期货投资,管理组合的系统性风险,改善组合的风险收益特征。

  本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析,判断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。

  本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算,在考虑期货合约基差、流动性等因素的基础上,选择合适的期货合约作为套期保值工具,并根据数量模型计算所需的期货合约头寸。本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪,动态调整期货合约的头寸。

  当套期保值的时间较长时,需要对股指期货合约进行展期。本基金在跟踪不同交割日期期货合约价差的基础上,选择合适的交易时机及期货合约进行展期。

  本基金将通过数量化模型,根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参数计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

  股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系,进行套利,以获取绝对收益。

  期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。

  跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。

  若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  (15)本基金与本基金管理人管理的其他全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金与本基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

  2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

  4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票资产占基金资产的比例为 60%—95%的有关约

  5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

  (19)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议。

  除上述第(2)、(12)、(16)、(20)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门对上述组合限制政策作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部门对上述组合限制政策的调整或修改对本基金的效力并非强制性的,则基金管理人与基金托管协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的组合限制政策执行。但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的组合限制政策前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

  中证 500 指数是中证指数有限公司为反映市场上不同规模特征股票的整体表现,以沪深 300 指数为基础,构建的包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系中的组成部分。中证 500 指数全称“中证小盘 500指数”,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

  如果上述业绩比较基准停止发布或变更名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,不需要召开基金份额持有人大会。

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

  (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。

  交易所上市的权益类有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价格;

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (3)流通受限股票(指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等。)按监管机构或行业协会发布的有关规定确定公允价值;

  (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种(可转债除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息(税后)得到的净价进行估值;对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

  (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息(税后)后得到的净价进行估值;

  (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券(包括中小企业私募债),采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (4)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

  (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的证券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值;

  6、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值;

  7、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值;

  8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

  9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性;

  10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

  基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力。由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

  (3)因基金估值错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

  (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。

  1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

  2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值;

  用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

  1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,

  每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;

  2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行;对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。什么是淘宝店铺掌柜号,托管费的计算

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为

  0.80%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

  销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下:

  C 类份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率,无需召开基金份额持有人大会。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

  2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会

  计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

  6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

  7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

  本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

  1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

  2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

  3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

  基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  基金份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前,将上市交易公告书登载在指定媒介上。

  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

  基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

  基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

  基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

  《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

  基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

  如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

  8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

  10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;

  13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

  16、管理费、托管费和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

  在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

  本基金投资股指期货,需按规定在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

  本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

  媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者以 XBRL 电子方式复核审查并确认。

  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

  招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。

  基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住。



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